生態(tài)圈 | Maxeler如何實(shí)現(xiàn)比CPU快100倍的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)整？
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2008年雷曼的倒閉動(dòng)搖了全球金融市場(chǎng)。其所引發(fā)的世界性的金融危機(jī)讓大家唏噓不已。正所謂收益越大，風(fēng)險(xiǎn)必然也會(huì)增大。這是亙古不變的道理，如何做到對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的把控將直接決定了該行業(yè)是否能夠健康發(fā)展。大家都不希望雷曼事件再次重演。
然而受限于算力的原因，風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)和把控往往不盡如人意?，F(xiàn)在因?yàn)橛辛?FPGA 異構(gòu)計(jì)算的加速能力，算力將不再成為制約瓶頸。
賽靈思 ISV 合作伙伴 Maxeler 是從斯坦福大學(xué)成立出來(lái)的一家專(zhuān)門(mén)從事FPGA數(shù)據(jù)流解決方案的公司。他們提供的一系列金融風(fēng)險(xiǎn)工具及組件——實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn) (RTR)，不僅包括信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)整 (CVA)、保證金要求（ISDA SIMM 和 CME 結(jié)算），而且還包括一個(gè)由 Bloomberg 市場(chǎng)數(shù)據(jù)以及采用 FPML 格式的客戶(hù)交易數(shù)據(jù)所驅(qū)動(dòng)的完整的衍生品定價(jià)庫(kù)。
在 2019 XDF（賽靈思開(kāi)發(fā)者大會(huì)）上， Maxeler 公司洪小瑩博士為大家現(xiàn)場(chǎng)展示了其基于 Alveo 加速卡的 CVA Calculation (信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)整)的方案，相比 CPU 提速 100 倍。
注：CVA 即 Credit Valuation Adjustment，信用價(jià)值調(diào)整。它是投行用來(lái)量化評(píng)估 Over the couter 衍生品違約風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)量，反應(yīng)的是衍生品交易一方對(duì)另一方違約風(fēng)險(xiǎn)及由此導(dǎo)致的損失量度的估計(jì)。
評(píng)論